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北川 源四郎 岩波書店アールニヨルジケイレツモデリングニュウモン キタガワ ゲンシロウ 発行年月:2020年12月15日 予約締切日:2020年12月14日 ページ数:334p サイズ:単行本 ISBN:9784000050159 北川源四郎(キタガワゲンシロウ) 1948年生まれ。 1973年東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。 現在、東京大学数理・情報教育研究センター特任教授。 理学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 時系列データの解析とその準備/共分散関数/スペクトルとピリオドグラム/モデリング/最小二乗法/ARMAモデルによる時系列の解析/ARモデルの推定/局所定常ARモデル/状態空間モデルによる時系列の解析/ARMAモデルの推定/トレンドの推定/季節調整モデル/時変係数ARモデル/非ガウス型モデル/粒子フィルタ・平滑化/シミュレーション/付録A 非線形最適化のアルゴリズム/付録B レビンソンのアルゴリズムの導出/付録C カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出/付録D 粒子フィルタのアルゴリズム 時系列の解析や予測のためのモデルを自ら考案し、実装できるようになることを目標として、代表的な手法と応用へのポイントを解説した『時系列解析入門』の改訂版。 手早く実際のデータに適用してみることもできるように、統計数理研究所で開発されたRのパッケージTSSSの使用法と解析例を新たに多数追加した。 本 科学・技術 数学
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